Antes de conocer a Tony Lindkold, la condesa estuvo casada durante casi una década con el hijo pequeño de la reina Margarita de Dinamarca, con el que tuvo a sus dos hijos. Dos años después de su separación, Alejandra oficializó su relación con el fotógrafo y cámara de televisión Martin Jørgensen, un hombre 14 años menor que ella y con el que también terminó pasando por el altar, en 2007. Ocho años después, en 2015, anunciaron su divorcio