Alejandra y Joaquín contrajeron matrimonio el 18 de noviembre de 1995 en la capilla del Castillo de Frederiksborg, cerca de Copenhague.
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El príncipe Félix acude a su primer día de colegio junto a su padre, el príncipe Joaquín; su madre, la condesa Alejandra, y el segundo marido de esta, Martin Jørgensen
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Después de dos años de relación con el que había sido fotógrafo de la Familia Real, Martin Jørgensen, Alejandra y él se casan en marzo de 2007
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En su libro, tal y como cuenta la prensa danesa, Alejandra habla de sus buenas relaciones con al Familia Real, algo que quedó patente cuando fue invitada al 50º cumpleaños de Federico de Dinamarca en el que se dio cita toda la realeza europea