Sin embargo, tal y como él mismo rememora, había una persona que estaba "encantada" con esta relación, que finalmente solo duró tres meses: Cayetana de Alba, madre del duque de Arjona. "Era la ilusión de su vida; todo el mundo estaba encantado, menos la Nana, que me conocía bien", desvela. A lo largo de De Cayetano a Cayetana, el jinete explica que incluso don Juan Carlos y doña Sofía mostraron su satisfacción tras conocer su relación con la infanta Elena. Mientras que la madre de esta le recibía en el Palacio de la Zarzuela con los brazos abiertos, don Juan Carlos llegó a comentar durante un acto '¡Vamos a ser familia!', lo que hizo reaccionar al propio Cayetano