Su rostro serio, vestido de oscuro, y con la mirada siniestra de Fred Waterford hace recorrer un escalofrío a cualquiera de los seguidores de El cuento de la criada, la serie en la que Joseph Fiennes interpreta a un alto cargo de la dictadura distópica que es Gilead, donde las mujeres viven esclavizadas y son utilizadas para dar hijos a la clase dirigente. Por eso, cuesta reconocerle con el semblante relajado, una veraniega camiseta blanca que deja ver su broceado, mientras abraza a su esposa, la artista hispano-suiza María Dolores Diéguez. Así se le puede ver en muchas ocasiones por las calles de Palma, ya que el villano de HBO en realidad es un hombre que adora Mallorca, donde pasa largas temporadas con su mujer y sus dos hijas, Eva e Isabel.
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Su idilio con la isla comenzó tras conocer a su mujer, María Dolores Diéguez, una artista criada en Suiza, hija de emigrantes españoles que le descubrió la isla balear, donde han instalado su refugio de paz y tranquilidad. Se conocieron en 2005 en Sicilia, cuando comenzaron una relación a distancia que se consolidó en un viaje a Sudáfrica. Por aquel entonces ella vivía en Berna (Suiza) donde estudiaba Bellas Artes y el actor británico, que ya gozaba de una gran popularidad tras protagonizar Shakespeare in Love, vivía con una maleta a cuestas debido a su trabajo. En 2009 se casaron en una romántica ceremonia en la Toscana y María Dolores, lejos de sentirse seducida por los flashes y el glamour de Hollywood, consiguió ser la que enamorara a su marido de las aguas cristalinas de las pitiusas.
Se instalaron en Mallorca después del nacimiento de su hija Eva. La segunda, Isabel, llegó al mundo precisamente en la villa que adquirieron en la sierra de Tramuntana, tal y como la artista explicó en una entrevista en Vanity Fair. En estos momentos, la familia vive a caballo entre Canadá, donde se rueda El cuento de la Criada y la isla balear. Afortundamente, el trabajo de María Dolores le permite adaptarse a la vida nómada. Después de varios años ejerciendo de modelo, decidió coger la cámara y ser ella la que captara la realidad. Para ello se ha especializado en la ambrotipia, una técnica que data del siglo XIX que utiliza como base una solución llamada colodión vertida sobre placas de vidrio.
A pesar de que es muy habitual ver al actor británico paseando con su familia por la isla, también es muy celoso de su intimidad y le gusta mantener un perfil bajo pese a su fama, disparada desde 2017 con el éxito de la adaptación de la novela de Margaret Atwood. Según El diario de Mallorca no es un habitual de las fiestas más glamurosas, sino que es más fácil verle jugando al futbol con un equipo local, donde muchos ni siquiera saben que están disputándose el balón con toda una estrella de Hollywood. Joe, como le llaman los que le conocen, es hermano de Ralph Fiennes, conocido por sus papeles en El paciente inglés o La lista de Schindler, y por si fuera poco, el Financial Times asegura que está emparentado en un grado muy lejano con el mismísimo príncipe de Galés, ya que los hermanos Fiennes descienden del rey Jacobo II.